作者 totoro7923 (焦阿巴)
看板 Stock
標題 [心得] 程式交易
時間 Wed Mar 18 13:05:45 2026

關於程式交易
大至上摸懂了些心得可能還能寫出完整論文
個人背景：寫過石器時代2代全自動暴女腳本，TZ火之卷腳本
東西很類似 弄懂很快

全部都用Python寫的，就一開始串接
環境很耗時間，自己抓raw data ticks 建立資料庫跑回測，個人推薦這道程序必需的，
你不會指望跑出來賠脫褲的策略上線時擊出大滿貫

主架構+進出場濾網 越簡單越好
除了出場口數多可以寫多道一點

回測時你可以print出 進出場日期
時間 點位 流水帳，最後列出報酬
PF 勝率 盈虧比 RF 夏普比 期望值MDD參考
這些數值都跟你寫的戰術有關
沒有一定答案 像我只看盈虧比 期望值

大範圍參數高原實驗 抗壓測試 蒙地卡羅 都會跑看看
不要欺騙自己用參數孤峰，那種跑樣本外都經不起檢驗

模型用一個月訓練然後樣本外跑半個月
Ok我就上線

我的戰術是日內當沖
我截了這3個月程式實戰績效約本金32%，這個月戰爭股市回檔，程式依然是賺的xd,手工
玩的績效卻被雙巴到不成人型

程式交易不是聖杯，就是嚴格執行戰術不脫泥帶水，你一個猶豫在當沖環境就可能陷入萬
劫不復,晚上睡覺不會嚇醒

回測時注意特定參數outfitting
還有回測時沒有成交失敗問題
我自己是設定隨機10%沒成交
滑價設大一點，手續費調高去模擬環境
避免跑出來歡樂錶欺騙自己沒意義

自己很推薦用程式自己跑，嚴格進出場半夜不怕被margin call
當沖還有個好處 不留倉
週末不怕鬼故事
要是發現有更好跌到地獄標地
手上就有現金衝去撈底xd


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推 TFBF: 好讚喔 謝謝分享
推 garraypierce: 思臉AI，與你同在
推 okderla: 推
推 tttt0204: 推
推 dog41125: 我用程式交易15萬被巴到剩8萬==
推 j32072: 程式交易很方便 每天就在那跳錢
推 fay001: 股市也能掛機，厲害啊
推 matto: ro自動練功的成人世界版 跳的錢變真實的錢
→ guk: 所以有賺錢嗎？
推 CHINCHIN5566: 掛機當沖0本金，好爽，股市聖杯
推 MrDiao: 我也寫過RO小黑窗自動練功，阿不是寫過是設定
→ totoro7923: 我玩的是石器時代 怎麼變RO><
推 wemee: 我猜這篇會被六指淵拿去當腳本 賣課教程式交易
→ zigq: 要帶瞬移夾用弓手掛龜島
推 yb3570srz: 都被樓上一直搶怪
推 kikooo: 懷念256倍加速器
→ totoro7923: 後來都是快戰 沒人在256
推 iceyeman: 才剛入門建好資料庫撈資料分析 蠻有趣的東西
推 maxweel: 再好的搭配因子勝率與期望值所輸出的策略，實際操
→ maxweel: 作會是殘酷的
→ totoro7923: 實驗值跟實戰當然有落差，不過MDD蒙地卡羅中位數很
→ totoro7923: 接近
推 vux: 程式賣嗎
推 maxweel: 資料庫來源需要穩定的API，用自動交易也行，但要每
→ maxweel: 天覆盤與買賣記錄
→ totoro7923: 沒有買賣，純自己摸索的心得分享，70%重點都寫了
→ totoro7923: 我是跑台指期，股票我搞不出模型，指數相對還算好
→ totoro7923: 統計
→ totoro7923: 台指有成本好嗎，誰說不用保證金？
→ totoro7923: 幣圈有提供很完整的raw資料,可以抓那個練習
推 maxweel: 真正的股票因子策略模型挺複雜，還需考慮大盤位置
→ maxweel: 與趨勢，有感而言祝福原PO
推 ProTrader: tick很重要  那是最初的資料最完整的過程
→ ProTrader: 可以看著tick資料思索K線是如何產生的
→ ProTrader: 看快市的時候tick是怎樣延遲的
→ ProTrader: 最後想想下單是如何搓合成交 為何會有滑價
→ ProTrader: tick才是一切的基礎 K線只是一種視覺化表達
→ ProTrader: 想再深入還可以看最佳五檔買賣  想想高頻交易為何
→ ProTrader: 不過高頻交易是另一個世界 只適合高資本法人
→ ProTrader: 普通人的下一步是回測分析各種策略 然後設計策略
→ ProTrader: 實戰前建議先做過模擬盤 或者有錢的從小額實單開始
→ ProTrader: 經過重重考驗才把策略正式上線
→ ProTrader: 我個人最後也沒真正上線自動交易  只是做投顧訊號
→ ProTrader: 只顯是投顧老師的買賣訊號  自己再手動交易
推 MorikonHase: 好猛
→ yunf: 你抓不到關鍵的歷史資料
→ yunf: 你的優勢就是快而已
→ uxux: 加油，開發過程不要設手續費去模擬滑價，會影響你
→ uxux: 驗證某一想法的有效性，然後多些自己的想法，可以
→ uxux: 減少很多彎路
推 ecbytesan: 好猛 真羡慕會寫程式的
推 maxweel: 我也認為高頻程式交易不適合用在普通散戸上，原因
→ maxweel: 就不說了。個人覺得研究策略回測與因子模型會讓自
→ maxweel: 己對tick，時間，規格，與交易更加敏銳
→ totoro7923: 我不清楚高頻怎麼玩，如果有人願意透漏訊息我會很
→ totoro7923: 樂意xd
→ totoro7923: 初始戰術滑價我是設很鬆，到抗壓測試會調嚴格
→ totoro7923: 反正raw ticks資料免費從券商挖下來的，發揮想像力
→ totoro7923: 跑回測當消遣時間是個不錯選項
→ totoro7923: 當沖不是不好，而是99.87%都是不帶大腦進去撕殺，好
→ totoro7923: 歹要有作戰策略
→ kslman: 我也寫過外掛，但程式交易難度高太多了
→ kslman: 因為不是只有程式問題要解決，重點是交易策略